En introduktion till Options Trading Description Förklarar teorin och praktiken av alternativ från början, fokuserar den här boken på den praktiska sidan av optionshandel och handlar om säkring av optioner och hur optionshandlare tjänar pengar genom att göra det. Vanliga termer i optionsteori förklaras och läsare visas hur de relaterar till vinst. Boken ger de nödvändiga verktygen för att hantera alternativ i praktiken och innehåller matematiska formler för att lyfta förklaringar från en ytlig nivå. I hela boken kommer verkliga exempel att illustrera varför investerare använder alternativstrukturer för att tillgodose deras behov. Visa mer Produktinformation Format Paperback 176 sidor Mått 152 x 228 x 16 mm 240.41g Publiceringsdatum 11 sep 2006 Utgivare John Wiley and Sons Ltd Redaktion John Wiley amp Sons Ltd Offentliggörande CityCountry Chichester, Storbritannien Språk Engelska Utgåva 1. Auflage Illustrationsnotat ill ISBN10 0470029706 ISBN13 9780470029701 Bästsäljare rang 799,124 Personer som köpte detta köpte också Baksida kopia 034034An Introduktion till Options Trading är en trevlig bok att läsa. Enkelheten i språket och expositionen gör det tillgängligt för ett brett spektrum av intresserade läsare, speciellt till alternativhandlare. Även om ingen rigorös matematik diskuteras i den här boken är de använda formlerna väl motiverade och förklarade. 034034 Karma Dajani, Universitetet i Utrecht, Nederländerna 034An introduktion till Options Trading034 är en av de första böckerna för att förklara var vinstdeltagarnas vinst verkligen kommer från . Även om folk brukar antar att denna vinst hänför sig till budgivningsspridningar visar den här boken faktiskt att det finns ett mycket mer sofistikerat sätt att tjäna pengar när man handlar alternativ. Denna bok visar varför investerare använder alternativstrukturer för att tillgodose deras behov och vilka praktiska konsekvenser dessa alternativstrukturer har på näringsidkaren. Förklara teorin och praktiken av alternativhandel från början, kommer läsaren snabbt att bli bekant med delta-säkring, gamma, vega och theta och hur dessa termer relaterar till trader039s vinst. Under hela boken kommer verkliga exempel att användas för att förklara praktiken av alternativ som ger teorin bakom alternativ till livet. Efter att ha läst 034An introduktion till Options Trading034 kommer läsaren att förstå hur alternativ kan anpassas till en investors039s behov. Boken kommer att ge läsaren en förståelse för den otroliga potentialen att tjäna pengar genom alternativen och utrusta honom med nödvändiga verktyg för att hantera alternativ i praktiken. Visa mer om Frans De Weert Frans de Weert är matematiker genom utbildning som arbetar för närvarande som en aktiehandeln näringsidkare i fx Capital, New York. Efter att ha fått sina mastere i matematik, specialiserad på sannolikhetsteori och finansiell matematik vid universiteten i Utrecht fortsatte han att göra en forskarutbildning, M. Phil, i sannolikhetsteori vid University of Manchester. Efter sin akademiska karriär började han arbeta som näringsidkare för fx Capital i London. I denna roll fick han erfarenhet av handel med många olika derivatprodukter på europeiska och amerikanska aktier. Efter två och ett halvt år i London flyttade han till New York för att börja handla derivat på både latinamerikanska och amerikanska underlag. Frans de Weert bor i New York city. show mer Innehållsförteckning Förord. Tack. Inledning 1. OPTIONS. 1.1 Exempel. 1,2 amerikanska kontra europeiska alternativ. 1.3 Terminologi. 1.4 Tidig övning av amerikanska alternativ. 1,5 utbetalningar. 1.6 Sätta ihop paritet. 2. BLACK-SCHOLES FORMULA. 2.1 Volatilitet och Black-Scholes formel. 2.2 Räntesats och Black-Scholes formel. 2.3 Prissättning amerikanska alternativ. 3. UTDELNINGAR OCH DESS EFFEKT PÅ OPTIONER. 3.1 Framåt. 3.2 Prissättning av aktieoptioner inklusive utdelning. 3.3 Prissättning alternativ i fråga om framåt. 3.4 Utdelningsrisk för optioner. 3.5 Syntetik. 4. IMPLICERAD VOLATILITET. 4.1 Exempel. 4.2 Strategi och underförstådd volatilitet. 5. DELTA. 5.1 Delta-säkring. 5.2 De mest utdelningskänsliga alternativen. 5.3 Motion-ready amerikanska samtal i utdelning betalande aktier. 6. tre andra greker 6.1 Gamma. 6.2 Theta. 6,3 Vega. 7. RESULTATEN FÖR OPTIONSHANDELARE. 7.1 Dynamisk säkring av ett långt samtal. 7.2 Dynamisk säkring av ett kortanropsalternativ. 7.3 Resultatformel för dynamisk formel. 7.4 Relationen mellan dynamisk säkring och q. 7.5 Relationen mellan dynamisk säkring och q när räntan är Strikt positiv. 7.6 Slutsats. 8. OPTION GREKSER I PRAKSIS. 8.1 Interaktion mellan Gamma och Vega. 8.2 Betydelsen av den underliggande aktiens riktning till alternativet grekerna. 8.3 Pin-risk för korta daterade alternativ. 8.4 De riskfyllda alternativen går kort. 9. SKEW. 19.1 Vad är skev 9.2 Skälet till skev. 9.3 Orsak till högre volatiliteter i fallande marknader. 10. ÖVRIGA OPTIONSSTRATEGIER. 10.1 Samtalsspridning. 10.2 Spridning. 10.3 krage. 10.4 Straddle. 10.5 Strangle. 11. Olika alternativstrukturer och varför investerare genomför dem. 11.1 Portföljförvaltaren039s inställning till alternativ. 11.2 Alternativ och företag med korsinnehav. 11.3 Alternativ vid övertagande. 11.4 Riskomkastning för försäkringsbolag. 11,5 Förutbetalda framåt. 11,6 Anställdas incitamentsprogram. 11.7 Återköp av aktier. 12. Två exotiska alternativ. 12.1 Quanto-alternativet. 12.2 Kompositalternativet. 13. REPO. 13.1 Ett repo-exempel. 13.2 Repo vid övertagning. 13.3 Repo och dess effekt på alternativ. 13.4 Övertagande i kontanter och dess effekt på termin. Bilaga A: Sannolikhet att ett alternativ löper ut i pengarna. Bilaga B: Varians av ett kompositalternativ. Bibliografi. Index. show more Bokomdömen på Goodreads Goodreads är världens största webbplats för läsare med över 50 miljoner recensioner. We039re presenterar miljontals läsarnas betyg på våra boksidor för att hjälpa dig att hitta din nya favoritbok. Stäng XAn Introduktion till Options Trading Registrera dig för att spara ditt bibliotek Förklara teorin och praktiken av alternativ från början, fokuserar den här boken på den praktiska sidan av options trading, och handlar om säkring av alternativ och hur optionshandlare tjänar pengar genom att göra det. Vanliga termer i optionsteori förklaras och läsare visas hur de relaterar till vinst. Boken ger de nödvändiga verktygen för att hantera alternativ i praktiken och innehåller matematiska formler för att lyfta förklaringar från en ytlig nivå. I hela boken kommer exemplen i praktiken att illustrera varför investerare använder alternativstrukturer för att tillgodose deras behov. Publiceringsuppgifter Utgivare: Wiley Impressum: John Wiley Sons, Inc. Publiceringsdatum: 2011 Serie: Värdepappersinstitut Tillgänglig i: USA, Singapore Kindle Book OverDrive Läs Adobe PDF eBook 1,5 MB Adobe EPUB eBook 835,5 KB Frans de Weert ( Författare) Frans de Weert är matematiker genom träning som arbetar för närvarande som en aktör i aktiehandeln i fx Capital, New York. Efter att ha erhållit sina mastere i matematik som specialiserat sig på sannolikhetsteori och finansiell matematik vid Uni. En introduktion till Options Trading Permissions Begär tillåtelse att återanvända innehåll från den här titeln För att ansöka om tillstånd, skicka din förfrågan till permissionswiley med specifika uppgifter om dina krav. Detta bör inkludera Wiley-titlarna och den specifika delen av innehållet du vill återanvända (t. ex. bild, tabell, texttext, kapitel, sidnummer etc.), hur du vill återanvända det, cirkulationsutskriftsnummeret för personer som kommer att ha tillgång till innehållet och om det är kommersiellt eller akademiskt. Om det här är en republikeringsförfrågan, ange detaljer om det nya arbetet där Wiley-innehållet kommer att visas. E-bok på din läsare Lär dig hur du överför e-bok till din enhetAn introduktion till Options Trading Visa mer Visa mindre Förklara teorin och praktiken av alternativ från början, fokuserar den här boken på den praktiska sidan av optionshandel och handlar om säkring av alternativ och hur alternativa handlare tjänar pengar genom att göra det. Vanliga termer i optionsteori förklaras och läsare visas hur de relaterar till vinst. Boken ger de nödvändiga verktygen för att hantera alternativ i praktiken och innehåller matematiska formler för att lyfta förklaringar från en ytlig nivå. I hela boken kommer exemplen i praktiken att illustrera varför investerare använder alternativstrukturer för att tillgodose deras behov. Köp e-boken
No comments:
Post a Comment