Flyttande medelvärde I det här exemplet lär du dig hur du beräknar glidande medelvärdet för en tidsreaktor i Excel. Ett glidande medel används för att jämna ut oegentligheter (toppar och dalar) för att enkelt kunna känna igen trender. 1. Låt oss först titta på våra tidsserier. 2. Klicka på Dataanalys på fliken Data. Obs! Det går inte att hitta knappen Data Analysis Klicka här för att ladda verktyget Analysis ToolPak. 3. Välj Flytta medelvärde och klicka på OK. 4. Klicka i rutan Inmatningsområde och välj intervallet B2: M2. 5. Klicka i rutan Intervall och skriv 6. 6. Klicka i rutan Utmatningsområde och välj cell B3. 8. Skriv en graf över dessa värden. Förklaring: Eftersom vi ställer intervallet till 6 är det rörliga genomsnittet genomsnittet för de föregående 5 datapunkterna och den aktuella datapunkten. Som ett resultat utjämnas toppar och dalar. Diagrammet visar en ökande trend. Excel kan inte beräkna det rörliga genomsnittet för de första 5 datapunkterna eftersom det inte finns tillräckligt med tidigare datapunkter. 9. Upprepa steg 2 till 8 för intervall 2 och intervall 4. Slutsats: Ju större intervall desto mer topparna och dalarna utjämnas. Ju mindre intervallet desto närmare de rörliga medelvärdena är de faktiska datapunkterna. Mest rörliga genomsnittet Eftersom Stan Weinstein8217s bokar hemligheter för vinst på tjur - och bärmarknader. glidande medelvärden har blivit mer populära. Det finns också fler val eftersom tekniska aktörer letar efter det bästa rullande genomsnittet för att bestämma marknadsriktningen. Frågan är vilken glidande medelvärde som är bäst att använda Frågan måste besvaras både när det gäller typ och tidsram. Jag har studerat ekonometri och matematisk modellering på forskarnivå och tillämpat den framgångsrikt aktiehandel som mäklare, analytiker och näringsidkare professionellt och på egen hand. Teknisk handel fungerar, men bara om du håller det enkelt. Vad är det bästa glidande genomsnittet att använda - jag har ett tydligt svar. All den teori jag lärde mig i skolan eller ett teoretiskt handelssystem är inte detsamma som den verkliga erfarenheten på aktie - eller valutamarknaden. Följande är vad jag har lärt mig. Det här inlägget slår inte som många webbplatser på kartläggning och trendanalys. De ger dig mycket information om dubbel bekräftelse och motstånd och stöd och slutar med vissa 8216.det beror på svaret. Jag har en stark rekommendation om vad som är det bästa glidande genomsnittet att använda för handelslager eller någon investering baserad på min personliga erfarenhet. Val för glidande medelvärden Enkelt glidande medelvärde 8211 Min favorit för enkelhet och tillgänglighet. Varje större aktie - eller handelswebbplats beräknar denna SMA. Det är mycket bekvämt och bred tillgänglighet. Varje tidsperiod är lika med vikt. Det betyder att om det är en 50-dagars SMA, så är priset för 50 dagar sedan lika viktigt som i natt. Viktat glidande medelvärde 8211 WMA är som SMA men värderingsdagar närmare idag är viktigare än tidigare priser. Detta gör logisk mening. Men enligt min mening är hela punkten av ett genomsnittligt pris att avlägsna det aktuella bruset och få den stora bilden. Historien är ofta viktigare än igår när det gäller att förutsäga framtiden. En utjämningsindikator bör skära ut det aktuella bruset. Därför använder jag inte ett WMA. Kumulativ eller CMA och Exponentiell eller EMA är alla variationer av ovanstående. Olika sätt att skära prisuppgifterna. Bollinger band 8211 sätter ett band runt det glidande genomsnittet så ett pris kan handla i ett intervall. Jag tycker inte om det eftersom det komplicerar grundtanken. Är lagret eller investeringen bryta ut eller inte. Jag antar att min invändning är mer en filosofi än ett statistiskt faktum. Om du är i beräkningar och har ett bra handelsprogram än den som du tycker är mest användbar. Men jag skulle välja en och använda den som det primära verktyget för att analysera priset. Som tekniska indikatorer är bara verktyg som hjälper dig att fatta beslut om försäljning. Att ha för många verktyg är som en elektritiker med allt i sin verktygslåda, men kan inte hitta den sak han behöver när han behöver det. Det är bättre att ha ett eller två tekniska verktyg för att dra ut det arbetet. I grund och botten vill du ha ett glidande medelvärde för att göra jobbet snabbt och enkelt och utan rodnad eller komplikationer. Det är därför jag tycker att det bästa rörliga genomsnittet att använda är SMA. Det är därför jag rekommenderar att du använder ett grundläggande glidande medelvärde som kan hittas på MSN-pengar tekniska diagram. Vad är den bästa tidsgränsen för ett glidande genomsnitt Daghandel 8211 du kommer att förlora dina pengar 50 dag 8211 Detta är för kort 200 dag 8211 Detta är bra och rekommenderat av Stan Weinstein, men för mig ger det för många falska signaler 12 månaders rörelse genomsnitt 8211 Detta är den bästa tidsramen för en MA 8211 Om ett aktiekurs bryter detta vet du att det är i en nedåtgående trend. I min artikel hur man tjänar pengar i aktier 8211 Jag ger några exempel det 12 månaders enkla glidande genomsnittet som används. Denna 12-månaders SMA är den bästa tekniska indikatorn för handel på de flyktiga finansmarknaderna. Kortsiktig handel och långsiktig handel och EMA och MACD Elder är en smart kille, men han är inte min personliga stil när det gäller handel bara för att han fokuserar på en kortare löptid än jag gör. Det är inte att säga att det inte är bra, det är, han är rik, det är bara inte mitt fokus. Han använder trender för att upptäcka potentiell aktiekursrörelse men också en oscillator för att titta på kortsiktiga över köpta och översålda positioner för att få bästa pris. Så han kan se på den veckovisa men också dagliga trenden. Det är en näringsidlers stil. Jag är mer av en investerare som tittar på 12 månaders glidande medelvärde. Jag tycker att läsningen är boken är väldigt positiv och du lär dig något av det. EMA och MACD, är bot bra. Jag använder för att använda dem och var förtrollad med dem ett tag men gick tillbaka till SMA, eftersom jag bara kände att jag kände det bättre. Jag gjorde en punkt att hitta ett eller två verktyg, det spelar nästan ingen roll vilken som blir riktigt bra med dem, för när du kommer ner till det, försöker många tekniska indikatorer att ge samma budskap. Till exempel kan vi jämföra ett enkelt glidande medelvärde med ett glidande medelvärde med en fördröjning eller en utjämningsfunktion till det, det spelar ingen roll när du blir bekant med diagrammen, din hjärna börjar börja se förhållandet mellan tid och prisrörelse ändå, även om du släpper det eller inte. Totala nettoförmögenhet för investerare Hur vet du om Dr Elder är rik Jag vet inte om han är superrik, men jag tror att han har gjort det bra som underförstått i sin aktiehandel bok. Jag borde göra mer forskning på honom. Vad tycker du om marknaden stalling marknaden verkar förlora ånga men inte panik. Flytta genomsnittsvärden mot nyhetsrubriker och varför marknaderna inte är i panik När jag inrättade Bloombergs investeringsinformationssystem i NYC fick jag ett argument med en av Bloomberg-killarna. De sa att investeringsinformationen i form av nyheter var väldigt viktig. Jag var inte enig. Nyheter och rubriker är roliga att titta på men jag tar sällan investeringsbeslut utifrån det. Faktum är att det fanns en studie som korrelerade negativa nyhetsrubriker med en positiv marknad. Det berodde på att marknaderna är förväntansvärda och mycket av de dåliga nyheterna är redan inblandade på marknaden. Och säkert, de små investerarna som jag, får inte nyheterna först. Jag tror att det inte finns någon stabil återhämtning på gång, vilket framgår av den svaga arbetsmarknaden och bostadsmarknaden har en stor inventering av bostäder till salu och skuldutgiften, privat, statligt och federalt har inte tagits på ansvarsfullt sätt. Men jag tror att alla vet det här och marknaden har tränat noggrant. Därför håller jag fast vid mina vapen och tittar på det rörliga genomsnittet på marknaden som helhet och tendensen. För mig är det riktiga nyheter. Om jag ser en återgång till marknadsutvecklingen börjar jag att dra ur marknaden. Risken med denna investeringsstrategi är att du kan förlora en del medan marknaden går igenom en vändpunkt. Men om dina individuella val är starka baserat på värderingar än det här minimeras mycket. Jag är lite tveksam. Jag försöker titta på Standards and Poors 500 indexet och titta på 1 års glidande medelvärde. Jag har också tittat på att skriva täckta samtal. Om du tittar på det glidande genomsnittet för GSP ser du att linjen konvergerar på SMA. Beräkning av glidande medelvärde i Excel I den här korta handledningen lär du dig hur du snabbt kan beräkna ett enkelt glidande medelvärde i Excel, vilka funktioner som ska användas för att få glidande medelvärde för de senaste N dagarna, veckorna, månaderna eller åren, och hur man lägger till en glidande genomsnittlig trendlinje till ett Excel-diagram. I ett par senaste artiklar har vi tittat nära på beräkningen av genomsnittet i Excel. Om du har följt vår blogg vet du redan hur man beräknar ett normalt genomsnitt och vilka funktioner som ska användas för att hitta vägt genomsnitt. I dagens handledning diskuteras två grundläggande tekniker för att beräkna glidande medelvärde i Excel. Vad rör sig i genomsnitt Generellt sett kan glidande medelvärde (även kallat rullande medelvärde, löpande medelvärde eller rörligt medelvärde) definieras som en serie av medelvärden för olika delsatser av samma dataset. Det används ofta i statistik, säsongrensade ekonomiska och väderprognoser för att förstå underliggande trender. I aktiehandel är glidande medelvärde en indikator som visar medelvärdet av en säkerhet under en viss tidsperiod. I affärer är det en vanlig praxis att beräkna ett glidande medelvärde av försäljningen under de senaste tre månaderna för att bestämma den senaste trenden. Till exempel kan det glidande genomsnittet av tre månaders temperaturer beräknas genom att ta medeltemperaturen från januari till mars, sedan medeltemperaturen från februari till april, sedan mars till maj och så vidare. Det finns olika typer av rörliga medelvärden som enkla (även känd som aritmetiska), exponentiella, variabla, triangulära och viktade. I den här handledningen ser vi på det mest använda enkla glidande medlet. Beräkning av enkelt glidande medelvärde i Excel Totalt sett finns det två sätt att få ett enkelt glidande medelvärde i Excel - med hjälp av formler och trendlinjealternativ. Följande exempel visar båda teknikerna. Exempel 1. Beräkna glidande medelvärde för en viss tidsperiod Ett enkelt glidande medelvärde kan beräknas på nolltid med funktionen AVERAGE. Antag att du har en lista över genomsnittliga månatliga temperaturer i kolumn B, och du vill hitta ett glidande medelvärde i 3 månader (som visas på bilden ovan). Skriv en vanlig AVERAGE-formel för de första 3 värdena och mata in den i raden som motsvarar 3: e värdet från toppen (cell C4 i det här exemplet) och sedan kopiera formeln ner till andra celler i kolumnen: Du kan fixa kolumn med en absolut referens (som B2) om du vill, men var noga med att använda relativa radreferenser (utan tecknet) så att formeln justeras korrekt för andra celler. Kom ihåg att ett medelvärde beräknas genom att lägga upp värden och sedan dela summan med antalet värden som ska beräknas. Du kan verifiera resultatet med hjälp av SUM-formeln: Exempel 2. Hämta glidmedel för en de senaste N dagarna veckor månader år i en kolumn Anta att du har en lista med data, t. ex. försäljningsuppgifter eller aktiekurser, och du vill veta genomsnittet av de senaste 3 månaderna när som helst. För detta behöver du en formel som beräknar genomsnittsvärdet så snart du anger ett värde för nästa månad. Vilken Excel-funktion kan göra detta Den bra gamla AVERAGE i kombination med OFFSET och COUNT. AVERAGE (OFFSET (första cellen. COUNT (hela intervallet) - N, 0, N, 1)) Där N är numret för de sista dagarna veckor månader år att inkludera i medelvärdet. Inte säker på hur du använder den här glidande medelformeln i dina Excel-kalkylblad Följande exempel gör saker tydligare. Om man antar att värdena i genomsnitt är i kolumn B som börjar i rad 2, skulle formeln vara följande: Och nu kan vi försöka förstå vad den här Excel-glidande medelformeln faktiskt gör. COUNT-funktionen COUNT (B2: B100) räknar hur många värden som redan är angivna i kolumn B. Vi börjar räkna i B2 eftersom rad 1 är kolumnrubriken. OFFSET-funktionen tar cell B2 (det första argumentet) som utgångspunkt och förskjuter räkningen (värdet returneras av COUNT-funktionen) genom att flytta 3 rader upp (-3 i 2: a-argumentet). Som resultat returnerar det summan av värden i ett intervall som består av 3 rader (3 i det 4: e argumentet) och 1 kolumn (1 i det sista argumentet), vilket är de senaste 3 månaderna som vi vill ha. Slutligen skickas returvärdet till AVERAGE-funktionen för att beräkna det glidande medlet. Tips. Om du arbetar med kontinuerligt uppdaterbara arbetsblad där nya rader sannolikt kommer att läggas till i framtiden, se till att du anger ett tillräckligt antal rader i COUNT-funktionen för att tillgodose potentiella nya poster. Det är inte ett problem om du innehåller fler rader än vad som behövs så länge du har den första cellen till höger, kommer COUNT-funktionen att slänga alla tomma rader ändå. Som du säkert märkte innehåller tabellen i det här exemplet data i endast 12 månader, men ändå levereras intervallet B2: B100 till COUNT, bara för att vara på spara sidan :) Exempel 3. Hämta glidande medelvärde för de sista N-värdena i en rad Om du vill beräkna ett glidande medelvärde för de senaste N dagarna, månaderna, år etc. i samma rad kan du justera offsetformeln på följande sätt: Anta att B2 är det första numret i raden och du vill ha att inkludera de sista 3 siffrorna i medelvärdet tar formeln följande form: Skapa ett Excel-glidande medeldiagram Om du redan har skapat ett diagram för dina data, lägger du till en glidande genomsnittlig trendlinje för det diagrammet i några sekunder. För detta ska vi använda Excel Trendline-funktionen och de detaljerade stegen följs nedan. I det här exemplet skapade Ive en 2-D-kolonnediagram (Infoga tab gt Charts-grupp) för våra försäljningsdata: Och nu vill vi visualisera det glidande genomsnittet i 3 månader. I Excel 2010 och Excel 2007 går du till Layout gt Trendline gt More Trendline Options. Tips. Om du inte behöver ange detaljerna, t. ex. det glidande medelintervallet eller namnen, kan du klicka på Design gt Add Chart Element gt Trendline gt Flytta genomsnittet för det omedelbara resultatet. Format Trendline-rutan öppnas på höger sida av ditt arbetsblad i Excel 2013, och motsvarande dialogruta kommer att dyka upp i Excel 2010 och 2007. För att förbättra din chatt kan du växla till fliken Fill amp Line eller Effects på rutan Format Trendline och spela med olika alternativ som linjetyp, färg, bredd, etc. För kraftfull dataanalys kan du lägga till några glidande genomsnittliga trendlinjer med olika tidsintervaller för att se hur trenden utvecklas. Följande skärmdump visar de 2 månaders (gröna) och 3 månaders (tegelröd) rörliga genomsnittliga trendlinjerna: Nåväl, det handlar om att beräkna glidande medelvärde i Excel. Proveringsbladet med de rörliga medelformlerna och trendlinjen är tillgänglig för nedladdning - Flyttande medelvärde kalkylblad. Jag tackar dig för att du läser och ser fram emot att träffa dig nästa vecka. Du kanske också är intresserad av: Ditt exempel 3 ovan (Flytta medelvärdet för de sista N-värdena i rad) fungerade perfekt för mig om hela raden innehåller siffror. Jag gör det här för min golfliga liga där vi använder ett 4 veckors rullande medelvärde. Ibland är golfare frånvarande så istället för ett poäng kommer jag att lägga ABS (text) i cellen. Jag vill ändå att formuläret ska leta efter de senaste 4 poängen och inte räkna ABS antingen i täljaren eller i nämnaren. Hur ändrar jag formeln för att uppnå detta Ja, jag märkte att om cellerna var tomma var beräkningarna felaktiga. I min situation spårar jag över 52 veckor. Även om de senaste 52 veckorna innehöll data var beräkningen felaktig om någon cell före 52 veckorna var blank. Jag försöker skapa en formel för att få det glidande genomsnittet för 3 år, uppskattar om du kan hjälpa till med pls. Datum Produktpris 1012016 A 1,00 1012016 B 5,00 1012016 C 10,00 1022016 A 1,50 1022016 B 6,00 1022016 C 11,00 1032016 A 2,00 1032016 B 15,00 1032016 C 20,00 1042016 A 4,00 1042016 B 20,00 1042016 C 40,00 1052016 A 0,50 1052016 B 3,00 1052016 C 5,00 1062016 A 1,00 1062016 B 5,00 1062016 C 10,00 1072016 A 0,50 1072016 B 4,00 1072016 C 20,00 Hej, jag är imponerad av den stora kunskapen och den korta och effektiva instruktionen du tillhandahåller. Jag har också en fråga som jag hoppas att du kan låna din talang med en lösning också. Jag har en kolumn A på 50 (veckovis) intervalldatum. Jag har en kolumn B bredvid den med planerad produktion i genomsnitt per vecka för att slutföra målet på 700 widgets (70050). I nästa kolumn summerar jag mina veckovisa inkrement hittills (100 till exempel) och beräknar min återstående antal prognos avg per återstående vecka (ex 700-10030). Jag skulle vilja kopiera varje vecka ett diagram som börjar med den aktuella veckan (inte datumet för start x-axeln i diagrammet), med summan (100) så att min utgångspunkt är den aktuella veckan plus resten avgweek (20), och avsluta den linjära grafen vid slutet av vecka 30 och y-punkten på 700. Variablerna för att identifiera rätt celldatum i kolumn A och slutar vid mål 700 med en automatisk uppdatering från dagens datum, förvirrar mig. Kan du hjälpa dig med en formel (jag har försökt IF logik med idag och bara inte löser det.) Tack Vänligen hjälp med den korrekta formeln för att beräkna summan av timmar som har angetts under en rörlig 7-dagarsperiod. Till exempel. Jag behöver veta hur mycket övertid som arbetas av en individ under en rullande 7-dagarsperiod beräknad från årets början till slutet av året. Den totala antalet arbetade timmar måste uppdateras under de 7 rullande dagarna då jag går in i övertidstimmen dagligen. Tack. Finns det ett sätt att få summan av ett nummer under de senaste 6 månaderna? Jag vill kunna beräkna summa för de senaste 6 månaderna varje dag. Så illa behöver det uppdateras varje dag. Jag har ett excel-ark med kolumner varje dag förra året och kommer så småningom att lägga till mer varje år. någon hjälp skulle uppskattas, eftersom jag är stumped Hej, jag har ett liknande behov. Jag måste skapa en rapport som visar nya klientbesök, totala kundbesök och annan information. Alla dessa fält uppdateras dagligen i ett kalkylblad, jag behöver dra uppgifterna för de föregående 3 månaderna uppdelade per månad, 3 veckor i veckor och sista 60 dagar. Finns det en VLOOKUP eller formel eller något jag kan göra som länkar till arket som uppdateras dagligen, vilket också tillåter min rapport att uppdateras daily200 Dag mot 10 månaders rörliga medelvärden 20 februari 2013 07:25 av Barry Ritholtz Igår kvällar läser ledde med en länk till Mark Hulbert8217s Hur man vet när det är dags att lämna festen. Hulbert skapade en backtest som jämfördes med att investeras 8220 i Dow när den var över sitt 200-dagars glidande medelvärde, och annars helt ute av marknaden.8221 Att ovanför eller under teorin i teorin håller dig orolig. Jag föredrar att använda ett bredare index än Dow 8212 som är för liten, för stor cap 8212 såsom SampP500 eller Wilshire Total-marknaden. Problemet med att använda 200 dagarna är att det genererar en ny datapunkt varje dag. Detta skapar potentiellt en ny köp - eller säljsignal varje dag marknaden är öppen. Det är potentiellt ganska 8220whippy8221 8212 utsatt för många falska signaler om breakouts och breakdowns. En enkel lösning är att använda 10 månaders glidande medel istället. (10 månader är ungefär 210 handelsdagar). Eftersom det endast genererar en ny datapunkt en gång i månaden tar den bort mycket av huvudfel och falska signaler. Jag nämnde detta till Mebane Faber. vars gjort mycket antal krossar på denna fråga. I ett e-brev noterar Meb följande: 1. Det spelar ingen roll vilken exakt indikator du använder (dvs 50 dagars SMA, 10 månaders SMA, 200 dagars EMA etc), de utför i allmänhet på samma sätt över tid och över marknader. Naturligtvis kommer det på kort sikt att finnas en stor variation (exempel okt 1987), men i genomsnitt är de liknande. 2. Du måste inkludera utdelningar och räntor betalda på kontanter. Mest trendmodeller don8217t handlar så mycket mot en normal återbalans, och transaktionskostnaderna är låga nu (även om betydligt längre du går tillbaka). 3. Poängen om dagliga vs månadsvisa signaler är giltigt, eftersom den dagligen kommer att få piska sågade runt mer och också medföra mer transaktionskostnader. 4. Huvudavhämtningen, och missade ofta, är att trendindikatorerna i allmänhet inte är avkastningsförbättrande (även om de ofta är i de mer flyktiga tillgångsklasserna som Nasdaq eller REITs). De är huvudsakligen riskreducerande för volatilitet och drawdown. Detta leder till högre Sharpe-kvoter och en mindre volatil portfölj. 5. Om du vill ha återhämtning, fungerar en relativ styrka eller momentum-tillvägagångssätt bra. Men magiken inträffar när du börjar kombinera massor av tillgångar med sänkt vol och drawdowns8230.resultat i en bra portfölj. Här är Meb8217s data för DJIA tillbaka till 1922. It8217s är en enkel 10-månaders SMA på det totala avkastningsindexet och placerar kontanterna i antingen Tbills eller 10 årsobligationer. Observera att det inte gör mycket för avkastning 8212 Jag argumenterar för att det är att inmatningarna och utgångarna är symmetriska (min avhandling är de inte borde vara). Snarare använder man 10 månaders hantering för att drastiskt minska volatiliteten (med cirka 33) och minska neddragningarna (cirka 50). Källa: Hur man vet när det är dags att lämna festen Mark Hulbert MarketWatch, 19 februari 2013 marketwatchstoryhow-to-know-when-its-time-to-leave-the-party-2013-02-19 Se också: Flytta Medelvärden: Month-End Update Doug Short Advisor Perspectives 1 februari 2013 rådgivareperspektivförändringar uppdaterasMonterande-Moving-Averages. php Sprid rikedom.
No comments:
Post a Comment