EMA 8211 Hur man beräknar det Beräkna exponentiell rörlig genomsnittsvärde - Ett rörelseexponentiellt rörligt medelvärde (EMA for short) är en av de mest använda indikatorerna i teknisk analys idag. Men hur beräknar du det själv, med ett papper och en penna eller 8211 föredrog 8211 ett kalkylprogram som du väljer. Låt oss ta reda på i denna förklaring av EMA-beräkning. Beräkning av exponentiell rörande medelvärde (EMA) görs självklart automatiskt av de flesta handels - och teknisk analysprogramvara där ute idag. Så här beräknar du det manuellt vilket också lägger till förståelsen för hur det fungerar. I det här exemplet ska vi beräkna EMA för ett pris på ett lager. Vi vill ha en 22-dagars EMA som är en vanlig nog tidsram för en lång EMA. Formeln för beräkning av EMA är följande: EMA-pris (t) k EMA (y) (1 8211 k) t idag, y igår, N antal dagar i EMA, k 2 (N1) Använd följande steg för att beräkna en 22 dag EMA: 1) Börja med att beräkna k för den angivna tidsramen. 2 (22 1) 0,0869 2) Lägg till slutkurserna för de första 22 dagarna tillsammans och dela dem med 22. 3) Du är nu redo att börja den första EMA-dagen genom att ta följande dagar (dag 23) slutkursen multipliceras av k. multiplicera sedan de tidigare dagarna glidande medelvärdet med (1-k) och lägg till de två. 4) Gör steg 3 om och om igen för varje dag som följer för att få hela sortimentet av EMA. Detta kan givetvis läggas i Excel eller något annat kalkylprogram för att göra processen att beräkna EMA halvautomatisk. För att ge dig en algoritmisk syn på hur detta kan uppnås, se nedan. float todaysPrice, float numberOfDays, float EMAY igår) float k 2 (numberOfDays 1) returnera todaysPrice k EMAYesterday (1 8211 k) Denna metod skulle vanligtvis kallas från en slinga genom dina data, ser något ut så här: foreach (DailyRecord sdr i DataRecords) ring EMA-beräkningen ema CalculateEMA (sdr. Close, numberOfDays, yesterdayEMA) sätta den beräknade ema i en array memaSeries. Items. Add (sdr. TradingDate, ema) se till att yesterdayEMA blir fylld med EMA vi använde den här tiden runt igårEMA ema Observera att detta är psuedo-kod. Du skulle vanligtvis behöva skicka igår CLOSE-värdet som igårEMA tills igårEMA är beräknat från dagens EMA. Det händer bara efter att slingan har löpt flera dagar än antalet dagar du har beräknat din EMA för. För en 22-dagars EMA är den enda på 23-tiden i slingan och därefter att gården EMA är giltig. Det här är ingen stor sak, eftersom du behöver data från minst 100 handelsdagar för en 22-dagars EMA att vara giltig. Relaterade PostsMoving Averages: Vad är de Bland de mest populära tekniska indikatorerna används glidande medelvärden för att mäta riktningen för den nuvarande trenden. Varje typ av rörligt medelvärde (vanligtvis skrivet i denna handledning som MA) är ett matematiskt resultat som beräknas genom att medelvärda ett antal tidigare datapunkter. När det är fastställt, blir det resulterande genomsnittet plottat på ett diagram för att låta handlare titta på jämnare data istället för att fokusera på de dagliga prisfluktuationerna som är inneboende på alla finansmarknader. Den enklaste formen av ett glidande medel, lämpligt känt som ett enkelt glidande medelvärde (SMA), beräknas genom att man tar det aritmetiska medelvärdet av en given uppsättning värden. Till exempel för att beräkna ett grundläggande 10 dagars glidande medelvärde skulle du lägga till slutkurserna från de senaste 10 dagarna och sedan dela resultatet med 10. I Figur 1 är summan av priserna under de senaste 10 dagarna (110) dividerat med antalet dagar (10) för att komma fram till 10-dagars genomsnittet. Om en näringsidkare vill se ett 50-dagars medel istället, skulle samma typ av beräkning göras, men det skulle innefatta priserna under de senaste 50 dagarna. Det resulterande genomsnittet under (11) tar hänsyn till de senaste 10 datapunkterna för att ge handlare en uppfattning om hur en tillgång prissätts relativt de senaste 10 dagarna. Kanske du undrar varför tekniska handlare kallar det här verktyget ett glidande medelvärde och inte bara en vanlig medelvärde. Svaret är att när de nya värdena blir tillgängliga måste de äldsta datapunkterna släppas från uppsättningen och nya datapunkter måste komma in för att ersätta dem. Således flyttar datasatsen ständigt för att redogöra för nya data när den blir tillgänglig. Denna beräkningsmetod säkerställer att endast den nuvarande informationen redovisas. I figur 2 flyttas den röda rutan (representerande de senaste 10 datapunkterna) till höger om det nya värdet på 5 och det sista värdet av 15 släpps från beräkningen. Eftersom det relativt lilla värdet på 5 ersätter det höga värdet på 15, förväntar du dig att genomsnittet av datamängden minskar, vilket det gör, i det här fallet från 11 till 10. Vad ser Moving Averages Like när värdena på MA har beräknats, de är plottade på ett diagram och sedan anslutna för att skapa en rörlig genomsnittslinje. Dessa kurvor är vanliga på diagrammen för tekniska handlare, men hur de används kan variera drastiskt (mer om detta senare). Som du kan se i Figur 3 är det möjligt att lägga till mer än ett glidande medelvärde till ett diagram genom att justera antalet tidsperioder som används i beräkningen. Dessa böjda linjer kan tyckas distraherande eller förvirrande först, men du kommer att bli vana vid dem som tiden går vidare. Den röda linjen är helt enkelt genomsnittspriset under de senaste 50 dagarna, medan den blå linjen är genomsnittspriset under de senaste 100 dagarna. Nu när du förstår vad ett rörligt medelvärde är och hur det ser ut, introducerar du en annan typ av rörligt medelvärde och undersöker hur det skiljer sig från det tidigare nämnda enkla glidande medlet. Det enkla glidande medlet är extremt populärt bland handlare, men liksom alla tekniska indikatorer har det kritiker. Många individer hävdar att användbarheten av SMA är begränsad eftersom varje punkt i dataserien är densamma, oavsett var den uppträder i sekvensen. Kritiker hävdar att de senaste uppgifterna är mer signifikanta än de äldre uppgifterna och bör ha större inverkan på slutresultatet. Som svar på denna kritik började näringsidkare lägga större vikt vid de senaste uppgifterna, som sedan har lett till uppfinningen av olika typer av nya medelvärden, varav den mest populära är det exponentiella glidande genomsnittet (EMA). (För vidare läsning, se Grunderna för viktade rörliga medelvärden och vad som är skillnaden mellan en SMA och en EMA) Exponentiell rörlig genomsnitts Det exponentiella glidande medlet är en typ av glidande medelvärde som ger större vikt till de senaste priserna i ett försök att göra det mer responsivt till ny information. Att lära sig den något komplicerade ekvationen för att beräkna en EMA kan vara onödig för många handlare, eftersom nästan alla kartläggningspaket gör beräkningarna för dig. Men för dig matte geeks där ute, här är EMA-ekvationen: När du använder formeln för att beräkna den första punkten hos EMA kan du märka att det inte finns något värde tillgängligt för att använda som tidigare EMA. Detta lilla problem kan lösas genom att börja beräkna med ett enkelt glidande medelvärde och fortsätta med ovanstående formel därifrån. Vi har försett dig med ett provkalkylblad som innehåller verkliga exempel på hur man beräknar både ett enkelt glidande medelvärde och ett exponentiellt rörligt medelvärde. Skillnaden mellan EMA och SMA Nu när du har en bättre förståelse för hur SMA och EMA beräknas, kan vi titta på hur dessa medeltal skiljer sig. Genom att titta på beräkningen av EMA kommer du att märka att större vikt läggs på de senaste datapunkterna, vilket gör det till en typ av vägt genomsnitt. I Figur 5 är antalet tidsperioder som används i varje genomsnitt identiskt (15), men EMA svarar snabbare på de förändrade priserna. Lägg märke till hur EMA har ett högre värde när priset stiger och faller snabbare än SMA när priset sjunker. Denna respons är den främsta anledningen till att många handlare föredrar att använda EMA över SMA. Vad betyder de olika dagarna Medflyttande medelvärden är en helt anpassningsbar indikator, vilket innebär att användaren fritt kan välja vilken tidsram de vill ha när man skapar genomsnittet. De vanligaste tidsperioderna som används i glidande medelvärden är 15, 20, 30, 50, 100 och 200 dagar. Ju kortare tidsintervallet användes för att skapa medelvärdet desto känsligare blir det för prisändringar. Ju längre tidsperiod, desto mindre känslig, eller mer utjämnas, blir medelvärdet. Det finns ingen rätt tidsram att använda när du ställer in dina glidande medelvärden. Det bästa sättet att ta reda på vilket som passar dig bäst är att experimentera med ett antal olika tidsperioder tills du hittar en som passar din strategi. Exponential Moving Average Calculator Med en ordnad lista över datapunkter kan du konstruera den exponentiellt vägda rörelsen Medelvärdet av alla punkter upp till den aktuella punkten. I ett exponentiellt rörligt medelvärde (EMA eller EWMA för kort) minskar vikterna med en konstant faktor 945 när villkoren blir äldre. Denna typ av kumulativt glidande medel används ofta vid kartläggning av aktiekurserna. Den rekursiva formeln för EMA är där x idag är dagens prispunkt och 945 är konstant mellan 0 och 1. Ofta är 945 en funktion av ett visst antal dagar N. Den vanligaste funktionen är 945 2 (N1). Exempelvis har 9-dagars EMA för en sekvens 945 0,2, medan en 30-dagars EMA har 945 231 0,06452. För värden på 945 närmare 1 kan EMA-sekvensen initieras vid EMA8321 x8321. Men om 945 är mycket liten kan de tidigaste termerna i sekvensen få otillbörlig vikt med en sådan initialisering. För att rätta till problemet i en N-dag EMA, är den första termen för EMA-sekvensen inställd på att vara det enkla genomsnittet av de första 8968 (N-1) 28969 termerna, vilket innebär att EMA startar på dag nummer 8968 (N-1 ) 28969. Till exempel i ett 9-dagars exponentiellt rörligt medelvärde, EMA8324 (x8321x8322x8323x8324) 4. Därefter tittar EMA8325 0.2x8325 0.8EMA8324 och EMA8326 0.2x8326 0.8EMA8325 etc. Med hjälp av exponentiell rörlig genomsnittsanalys analyseras ofta EMA och SMA (enkelt glidande medelvärde) av aktiekurserna för att notera trender i stigande och fallande eller priser och för att hjälpa dem förutsäger framtida beteende. Liksom alla glidande medelvärden kommer låga och låga halter av EMA-grafen att ligga bakom höga och låga punkter i den ursprungliga ofiltrerade data. Ju högre värdet på N, desto mindre 945 blir och ju mjukare grafen blir. Förutom exponentiellt vägda kumulativa glidmedel, kan man också beräkna linjärt viktiga kumulativa glidmedel, där vikterna minskar linjärt när villkoren blir äldre. Se den linjära, kvadratiska och kubiska kumulativa glidande artikeln och kalkylatorn. Hur man beräknar exponentiella rörliga medelvärden Termen teknisk analys avser en uppsättning matematiska tekniker som används för att analysera prisbeteendet hos aktier och andra finansiella instrument. Det rörliga genomsnittet är ett verktyg som används av tekniska analytiker för att kunna förutse framtida priser. En typ av rörligt medelvärde som vanligtvis används är exponentiell rörligt medelvärde. Beräkning av exponentiell glidande medelvärde från prishistorik kräver förståelse för andra typer av glidande medelvärden. Enkelt rörligt medelvärde Det enkla glidande genomsnittet av aktiekursen är genomsnittet av slutkursens slutliga slutkurs under ett visst antal senaste handelsdagar. Ett enkelt glidande medel uppdateras i slutet av varje ny dag, så genomsnittet flyttas upp eller ner beroende på värdet av den nya slutkursen. Syftet med ett enkelt glidande medelvärde är att släta den ofta avtagna linjen på ett prisschema för att göra riktningen för en trend i pris lättare att se. Beräkning av ett enkelt rörligt medelvärde Du kan beräkna ett glidande medelvärde under en tidigare period. Tio dagar är en period som vanligtvis används i teknisk analys. I allmänhet kommer ju längre perioden, ju smidigare den glidande medellinjen ser på ett prisdiagram och långsammare den glidande medellinjen kommer att reagera på förändringar i trendriktning. Följande dataset visar de senaste 10 slutkurserna, i dollar, av Lager A: Beräkna den första punkten för det enkla glidande genomsnittsvärdet genom att medelvärda data - det vill säga lägga till alla värden tillsammans och dela med det totala antalet värden. SMA Punkt 1 (45 46 43 44 42 41 40 39 41 40) 247 10 42,1 På ett prisschema över dagar jämfört med slutkurs, skulle du rita den första punkten på det enkla glidande medlet samma dag som den senaste datapunkten som är 40. Det enkla glidande medlet skulle igen beräknas i slutet av nästa dag. Eftersom det här är ett 10-dagars glidande medelvärde, tar du bort den tidigaste dagen i datasatsen, 45 och lägger till den senaste stängningskursen till slutet. Om den senaste stängningskursen var 38, skulle den nya datasatsen och beräkningen se ut som följande: SMA Point 2 (46 43 44 42 41 40 39 41 40 38) 247 10 41,4 Detta värde skulle vara den andra punkten på det enkla glidande medeltalet linje. Eftersom den är lägre än den första punkten, skulle det glidande genomsnittet föreslå en nedåtgående trend i pris. Beräkningen av en tredje poäng baserad på ett nytt slutkurs på 36 dollar skulle se ut så här: SMA Point 3 (43 44 42 41 40 39 41 40 38 36) 247 10 40,4 Det rörliga genomsnittet uppdateras på samma sätt vid slutet på varje ny handelsdag. Vägt rörligt medelvärde Ett vägat glidmedel ger mer värde till vissa datapunkter än till andra. Ett exponentiellt rörligt medelvärde är ett exempel på ett vägat glidande medelvärde. Ett exponentiellt glidande medel ger större vikt till de senaste stängningskurserna och mindre vikt till de senaste priserna. Teorin är att all den senaste finansiella informationen har bestämt de senaste aktiekurserna, så dessa priser bör ha större inverkan på det glidande genomsnittet. Beräkna ett exponentiellt rörligt medelvärde Beräkna först den multiplikatorn som du ska använda för att väga de senaste aktiekurserna. Formeln för multiplikatorn (k) är enligt följande: k 2 247 (Period 1) För ett glidande medelvärde med en 10-dagarsperiod skulle multiplikatorn beräknas enligt följande: k 2 247 (10 1) 2 247 11 0,1818 Nu att du har multiplikatorn för det exponentiella rörliga genomsnittsvärdet du vill beräkna, kan du använda den övergripande formeln för att börja beräkna. Formeln för ett exponentiellt rörligt medelvärde är enligt följande: EMA ((Nuvarande pris - Tidigare EMA) 215 k) Tidigare EMA För att få den första punkten för ett exponentiellt rörligt medelvärde, kan du använda det enkla glidande medlet av samma period. Med hjälp av den första punkten i det enkla glidande medlet för att lager A ska beräkna den första punkten i det exponentiella glidande medlet skulle det se ut som följande: EMA Punkt 1 ((38 - 42,1) 215 0,1818) 42,1 41,35 EMA Punkt 1, 41,35 och SMA Punkt 2, 41.4, motsvarar tiden, men märker hur EMA-poängen är lägre eftersom den senaste datapunkten 38 är den lägsta hittills och är tyngre än i EMA-beräkningen. Från den här tiden kan du börja använda de tidigare EMA-poängen vid beräkningen av nya EMA-poäng. För lager A kommer nästa EMA-poängberäkning att baseras på nästa dags stängningskurs, 36, och skulle se ut så här: EMA Point 2 ((36 - 41.35) 215 0.1818) 41.35 40.38 Det exponentiella glidande medlet skulle uppdateras i på samma sätt i slutet av varje ny handelsdag.
No comments:
Post a Comment