Marknadsflödesindikator för MetaTrader MT4 Marknadsflödet försöker modellera institutionella orderflöden på valutamarknaden. Marknadsflödesindikatorn övervakar flerdimensionella fraktaler och bestämmer var prisåtgärden är i relation till de specifika fraktalerna. Om prishöjning bryter igenom en tidigare supportnivå anses marknadsflödet på denna tidsram anses vara nere. Omvänt, där prisåtgärder bryter mot en motståndsnivå, anses flödet på denna tidsram vara uppe. Flödeshandlare letar efter en justering av flöden på sin föredragna handelsram och stöder också högre tidsramar. Exempelvis kan en flödeshandlare avvika från ett timmarsschema. Med tanke på detta kan de leta efter flöden på 30 minuters, 60 minuters och fyra timmars diagram till alla. En av de viktigaste aspekterna av Forex trading är att bestämma marknadsriktningen innan du går in i en handel. Avancerade valutahandlare använder ofta multimediehandelsmarknadsflödesdata för att bestämma vilka valutapar som har det starkaste riktningsflödet. När allt är trenden är din vän FX AlgoTrader Market Flow V1 Forex-indikatorn använder fraktalbaserad support och motståndsnivåer för att beräkna realtid för flera tidsramar för valutamarknadsflödesdata. Flödesdata visas sedan i ett nominerat diagramfönster. Att använda prisavledda stöd - och motståndsdata för att härleda marknadsflödet är extremt kraftfullt, eftersom det inte finns någon nedslagseffekt som införs av indikatorer som försöker förutspå framtida prisåtgärder baserat på historiska data. Näringsidkare som använder marknadsflöde kommer normalt bara att handla par som uppvisar likvärdiga flöden. Här är marknadsflödet i samma riktning över flera tidsramar. Tydligare ju större diagramperioden desto viktigare blir flödesdata. Till exempel om en forex-par hade likvärdiga marknadsflöden på timme, 4 timmars - och dagdiagram skulle detta indikera en ganska stark trend är på plats. När marknadsflöden är likvärdiga på de högre tidsramarna har sannolikheten för handel i flödesriktningen ett högre resultat av framgång. Marknadsflödet används bäst i kombination med andra stöd - och motståndsbaserade indikatorer, t ex trender, flertidsgränser, traditionella support - och resisansverktyg och MACD för divergenskontroller. Som Joshua nämnde är spot fx decentraliserad. Dessutom är mäklare (mäklarehandlare) ovilliga att dela sina orderflöden, främst för att det sannolikt kommer att avslöja att de kör en partfull b-bok (aggregering eller internaliserande klientaffärer). Detta har blivit ett känsligt ämne i detaljhandelskretsar på grund av frestelsen för återförsäljarna att handla mot dig eller manipulera dina affärer, speciellt om de misstänker att du är en välinformerad näringsidkare. Även med en A-bok är orderflödet fortfarande varierat mellan mäklare (eftersom aggregering kan gå igenom flera likviditetsleverantörer innan de når sitt slutliga mål). Det bästa stället att komma så nära realtidsstatistiken om detaljhandeln fx orderflöde skulle vara MyFxBook community outlook. De analyserar volymen från alla deras riktiga verifierade handelskonton som kopplar till dem för att spåra statistik. Mer omfattande undersökningar av den dagliga volymen från institutionssidan: Reuters FX Spot Volumes och ICAP Månadsvolyldata Den mest omfattande platsen som regelbundet håller koll på nästan alla dagliga valutavalutavolymer är BIS Semi - årliga och treåriga undersökningar. När du här en mäklare annonsera forex gör 4 biljoner dollar per dag i volym, är BIS där de får dessa statistik från. Andra hederliga anmärkningar: 1) Integral FX TradeVault. En betald tjänst, men integrerad är en av de större aggregat i branschen. 2) LMAX Exchange. De publicerar inte sina dagliga volymer än för allmänheten, men är den första genomskinliga utbytet för spotexex (ingen sista utseendeorder). Det blir intressant att se relaterad statistik från deras orderflöde eftersom de blir en större spelare. 3) ForexMagnates. Många av de större aktörerna och mäklare från hela världen skickar sina individuella månadsvolymer inom några dagar efter att föregående månad stängt. 4) FXCM Real Volume och Transactions-indikatorer. FXCM är en stor aktör i detaljhandeln såväl som institutionell, och har mycket kombinerat orderflöde, men indikatorn är endast tänkt att göra detaljhandelns orderflöde endast från fxcm-kunder. Fler och fler mäklare kommer att börja lägga ut orderflödet då branschen uppmuntrar till större öppenhet. Post Dodd-Frankpost LIBOR-manipulationsbestämmelser uppmuntrar fler institutioner att göra exakt rapportering av handeln för OTC-produkter, så realtid eller mer frekventa volyldata är bara nästa logiska steg. Som Joshua nämnde är spot fx decentraliserad. Dessutom är mäklare (mäklarehandlare) ovilliga att dela sina orderflöden, främst för att det sannolikt kommer att avslöja att de kör en partfull b-bok (aggregering eller internaliserande klientaffärer). Detta har blivit ett känsligt ämne i detaljhandelskretsar på grund av frestelsen för återförsäljarna att handla mot dig eller manipulera dina affärer, speciellt om de misstänker att du är en välinformerad näringsidkare. Även med en A-bok är orderflödet fortfarande varierat mellan mäklare (eftersom aggregering kan gå igenom flera likviditetsleverantörer innan de når sitt slutliga mål). Det bästa stället att komma så nära realtidsstatistiken om detaljhandeln fx orderflöde skulle vara MyFxBook community outlook. De analyserar volymen från alla deras riktiga verifierade handelskonton som kopplar till dem för att spåra statistik. Mer omfattande undersökningar av den dagliga volymen från institutionssidan: Reuters FX Spot Volumes och ICAP Månadsvolyldata Den mest omfattande platsen som regelbundet håller koll på nästan alla dagliga valutavalutavolymer är BIS Semi - årliga och treåriga undersökningar. När du här en mäklare annonsera forex gör 4 biljoner dollar per dag i volym, är BIS där de får dessa statistik från. Andra hederliga anmärkningar: 1) Integral FX TradeVault. En betald tjänst, men integrerad är en av de större aggregat i branschen. 2) LMAX Exchange. De publicerar inte sina dagliga volymer än för allmänheten, men är den första genomskinliga utbytet för spotexex (ingen sista utseendeorder). Det blir intressant att se relaterad statistik från deras orderflöde eftersom de blir en större spelare. 3) ForexMagnates. Många av de större aktörerna och mäklare från hela världen skickar sina individuella månadsvolymer inom några dagar efter att föregående månad stängt. 4) FXCM Real Volume och Transactions-indikatorer. FXCM är en stor aktör i detaljhandeln såväl som institutionell, och har mycket kombinerat orderflöde, men indikatorn är endast tänkt att göra detaljhandelns orderflöde endast från fxcm-kunder. Fler och fler mäklare kommer att börja lägga ut orderflödet då branschen uppmuntrar till större öppenhet. Post Dodd-Frankpost LIBOR-manipulationsbestämmelserna uppmuntrar fler institutioner att göra exakt rapportering av handeln för OTC-produkter, så realtid eller mer frekventa volyldata är bara nästa logiska steg. Tråd: Order Flow Trading Order Flow Trading Efter att ha spenderat drygt ett år nu smälter mycket information och att spela runt med demo, kommer Ive till scenen som många har förmodligen varit tidigare. Först började jag ha slutat babypips skolan med att poppa så många indikatorer på mina diagram som möjligt. När tiden gick på lärde jag mig hur indikatorer är för det mesta värdelösa som de släpar efter vad som faktiskt händer idag. Nästa steg var att återgå till ren PA - stripa diagrammet och placera bara på SR-linjer och den enstaka trendlinjen. Detta gav mig något av en förbättrad bild - mer framgång. Men nyligen har jag funderat på att, om inte en individ helt kan förstå leveransdemandens verksamhet och vad (mer specifikt WHO) flyttar priset så kommer det säkerligen inte lönsam handel för det mesta att uppnås. Efter en stor näringsidkare på twitter (50pips) märkte jag att han ofta skulle prata om flöden och utfärda varningar om stoppjakt. Efter några googling ledde det mig till Order Flow trading. Jag grävde en fantastisk tråd från förexfaktorn förklarar några bitar av orderflödeshandel - tack vare expertisen från Darkstar och andra förexfaktoriska medlemmar. Det har verkligen varit en ögonöppnare och hjälpt mig att förstå marknadens verkningar. Innan visste jag inte varför priset flyttades av en pip (eller många pips) - svar på grund av likviditet. Hur gränsvärdena ger likviditet och marknadsordningar förbrukar likviditet. Jag tänkte aldrig på varför marknaden plötsligt skulle röra sig i en riktning etc. Det förändrade mina tankar något. Rätt, nu vill jag försöka stoppa vandringen och komma till min punkt Jag har bestämt mig för att posta här för att antända den diskussionen igen om Order Flow trading och att lära mig mer. Finns det någon på Babypips som är bekant med Orderflöden Frågan jag försöker svara på är. hur vet en detaljhandlare (som du eller jag) när det är dags att stoppa jakt? Hur kände 50pips att (noggrant) tweet varnar människor om en stoppjakt (innan flytten inträffade - och nej, han arbetar inte inne i en markör , hes en enskild näringsidkare) Är det runt hela siffror som 1.4000 Är det historiska SR-nivåer Är det hinder för hinder alternativet Tyvärr för rambling och jag är inte säker på om det här är rätt plats att posta detta eftersom det inte är precis nöje saker. Hoppas att någon kan lägga till diskussionen. FX-Men Honorary Member Bli medlem Oct 2010 Plats Jacksonville, FL USA Inlägg 3.161 Jag vet inte vad orderflödeshandel är men jag vet vad stoppa jakt handlar om och hur du kan berätta när du kommer mest troligen köra in i den. Du måste titta på det från marknadsaktörernas synvinkel. Han känner till de flesta människors strategier som vi alla handlar om samma väder som det handlar överkors, med hjälp av fibs, gartley mönster vad som helst. Det finns många gånger på marknaden där dessa kommer alla att komma ihop. I huvudsak ser alla att komma in på samma ställe samtidigt. Nu om du är en marknadsförare vad skulle du göra. Om det finns köp signaler varför inte få priset gå ner och ta ut allas slutar. När du gör det vänder du priset och tar ut alla bandvagnsvagnar till. Grattis till att du vinner alla förlorar. Kalla det en dag. Se sanna marknadsförare behöver aldrig verkligen riskera pengar för att ta dig ur marknaden. De spelar redan båda sidor av fältet. Om det långa positioner ger vinster allt de behöver göra är kontant i vinst och priset kommer att sjunka. Ta ut alla bakom dem. Nu finns korta positioner i vinst eftersom priset bara släppt allt de behöver göra är att låsa in mer vinst. Måste vara trevligt, men du måste också titta på det eftersom de inte är ute för att få mina slutar (kanske din beror på hur mycket pengar du har på marknaden) Jag blir bara fångad i korset från tid till annan. Anmälningsdatum Sep 2010 Inlägg 54 Tack för dina kommentarer Så det skulle vara bättre om vi handlade motsatt till det vi känner att jag förstår att marknadsaktörer ofta kommer att jaga våra stopp (den obemannade näringsidkaren) för att de ska kunna fylla sina positioner som gränsen order (stop-förluster) ger likviditet som marknadsaktörerna behöver för att kunna fylla sin order. Skulle detta inte indikeras att marknadsaktörer ibland kommer att köra marknaden i motsatt riktning till vad de verkligen vill ha för att utlösa stoppen - vilket de sedan hoppar på andra sidan (varje order behöver en köpareförstärkare) driva marknaden i den riktning de vill ha. Bara ute av intresse, handlar du flödena från marknadsförare Mästarens bidragsgivare och medlem Anslutningsdatum Juni 2010 Plats London Inlägg 564 Ursprungligen postat av Cuddykid Jag förstår att marknadsaktörer ofta kommer att jaga våra slutar Var bygger du detta uttalande från Marknadsförare kan inte kontrollpriser, faktiskt ingen enskild organisation eller ens grupp av organisationer kan. Det kan vara sant att stopp hålls på betydande nivåer som 00, 50, 10 men jag tror att du ser för mycket ut i konspirationsteorier. FX-Men Honorary Member Anmälningsdatum Maj 2011 Plats Sydamerika Inlägg 1,471 Ursprungligen postat av Cuddykid Efter att ha spenderat väl över ett år nu smälta mycket information och leka med demo, kommer Ive till scenen som många har förmodligen varit tidigare. Först började jag ha slutat babypips skolan med att poppa så många indikatorer på mina diagram som möjligt. När tiden gick på lärde jag mig hur indikatorer är för det mesta värdelösa som de släpar efter vad som faktiskt händer idag. Nästa steg var att återgå till ren PA - stripa diagrammet och placera bara på SR-linjer och den enstaka trendlinjen. Detta gav mig något av en förbättrad bild - mer framgång. Men nyligen har jag funderat på att, om inte en individ helt kan förstå leveransdemandens verksamhet och vad (mer specifikt WHO) flyttar priset så kommer det säkerligen inte lönsam handel för det mesta att uppnås. Efter en stor näringsidkare på twitter (50pips) märkte jag att han ofta skulle prata om flöden och utfärda varningar om stoppjakt. Efter några googling ledde det mig till Order Flow trading. Jag grävde en fantastisk tråd från förexfaktorn förklarar några bitar av orderflödeshandel - tack vare expertisen från Darkstar och andra förexfaktoriska medlemmar. Det har verkligen varit en ögonöppnare och hjälpt mig att förstå marknadens verkningar. Innan visste jag inte varför priset flyttades av en pip (eller många pips) - svar på grund av likviditet. Hur gränsvärdena ger likviditet och marknadsordningar förbrukar likviditet. Jag tänkte aldrig på varför marknaden plötsligt skulle röra sig i en riktning etc. Det förändrade mina tankar något. Rätt, nu vill jag försöka stoppa vandringen och komma till min punkt Jag har bestämt mig för att posta här för att antända den diskussionen igen om Order Flow trading och för att lära mig mer. Finns det någon på Babypips som är bekant med Orderflöden Frågan jag försöker svara på är. hur vet en detaljhandlare (som du eller jag) när det är dags att stoppa jakt? Hur kände 50pips att (noggrant) tweet varnar människor om en stoppjakt (innan flytten inträffade - och nej, han arbetar inte inne i en markör , hes en enskild näringsidkare) Är det runt hela siffror som 1.4000 Är det historiska SR-nivåer Är det hinder för hinder alternativet Tyvärr för rambling och jag är inte säker på om det här är rätt plats att posta detta eftersom det inte är precis nöje saker. Hoppas att någon kan lägga till diskussionen en snabb titt på marknadsmekanik: Pris - gt Beställ Flöde - gt Pris Åtgärd - gt Tekniska Indikatorer Verklighetskontroll: Det finns ingen orderflödeshandel för återförsäljare För att handla orderflöde måste du veta. bra orderflöde (främst marknadsorder eller aggressiva order) från stora institutionella handlare. de killar är de som flyttar marknaden. Jag har läst Darkstar, han förstår ganska bra hur priset rör sig och jag antar att han är en bra näringsidkare. men vad han handlar är prisåtgärder och SR (kom ihåg att killen i slutet kommer att försöka sälja sin bok) Så var vänlig fokusera på PA och SR Om stop jakt. det finns inget sätt att veta när kommer det att hända. om du inte är en vän till den näringsidkare som säljer att köpa några varv med stoppa jakt på de stora killarna syftar till gränsvärden (passiva order) för att göra en snabb bra vinst och jag vet inte hur exakt 50pips är att bestämma stoppjakt. men du kan gissa dessa nivåer i starka SR-områden, vanligtvis mot huvudtrenden. Anslutningsdatum Jul 2011 Plats i marknadsinlägget 1.357 yunny1 brukar jag hålla med dig men den här gången, inte så mycket. Stoppjakt är definitivt handelskvalitet. Och mörkstjärnan handlar dem. Också det finns kluster av stopp som lockar pris. Varför för att de är order och pris flyttar till storlek (dvs. likviditet). Eftersom stoppförlustorder är precis som någon form av gränserorder kommer de att locka pris. (jag tänker bara på det som magneter men det är bara för min egen förståelse) Kommer marknadsmakarna att flytta 200 pips på egen hand, kanske beroende på hur flytande marknaden är. desto mer flytande är det svårare att flytta det. Så USDCHF skrev just den typen av drag i går kväll. var det en enda marknadstillverkare som gjorde den enda 200 pip spiken då dumpning, inte för att den utsätter dem för mycket risk. Även marknadsaktörer riskerar att vara negativa, bara för att du svänger flera miljarder dollar konto betyder inte att du kommer att riskera en betydande del av det för att slå några stopp. Eftersom det kommer lönsamma affärer att gå i din riktning också. Och för var och en av dessa affärer måste du exponera var och en för en eventuell 200 pip vinst. som naturligtvis som marknadsförare kommer ut ur fickan, eftersom du är den person som skapar spiken måste du vara på andra sidan dessa order. Det spelar ingen roll om sin interbank eller ECN eller detaljhandeln. Om de skapar ett drag som de har på den andra sidan skapar det betydande risker. Nu om mild gentemot långsam. Varför skulle en stor institution besluta att ta ett stort utbud fyller vs partiell fyllning till det specifika priset de satt till gräns de skulle öka sin risk och minska deras vinst. Det här är en stor del av varför priset går tillbaka till orderförpackningar. Eftersom dessa institutioner inte fick fullständiga fyllningar. Så vad gör de. De kan sälja mindre storlekar och försöka kvitta marketquot. (Jag kan inte säga att jag har sett detta i forex det är möjligt men jag vet för ett faktum det händer i varorna gropar). för att få deras fyllning. Om de fylls över ett större sortiment så var det i de flesta fall en marknadsordnad, så det var antingen en akut nödsituation för en institution eller det var en detaljhandlare. Vanligtvis använde den senare mer marknadsordningar. Nu när vi tänker på det klassiska stoppjaktpriset redan är nära sitt mål, nu med en mindre mängd kapital och mindre risk kan den stora institutionen eller marknadsmäklaren skapa en mindre pigg (10-20 pips) i stoppförlusterna. Detta skapar en kedjereaktion, så de vill driva priset i stoppförlusterna. Stoppförlusterna utlöser ytterligare drivande pris i den riktning de önskar, där men ökar deras hävstångseffekt utan att behöva öka mängden kapital som riskerar att skapa flytten. Så mindre rörelser att fylla dem själva är mycket effektivare än dessa 200 pipspikar. Nästa inuti mannen för att få den informationen. Nej du behöver absolut inte en inre man för att veta var orderflödet är. Orderflöde skapar PA precis som yunny1 sa. Darkstar postar alltid bredvid hans kartor nyheter som denna execpt han har slutat förlust information i det vanligtvis. Men där går du perfekt offentlig information som anger var institutionella order är. Detta var från tidigare idag. Beställningar i EURUSD-bankkällor noterar bud i 1.3680, 1.366050 och 1.362520. Erbjudanden vid 1.3720s, 1.3750s och mer på måndagsklyftan 1.3780s i n summary, är orderflöde omsättningsbar i detaljhandelns Forex. ABSOLUT. Tricket är att veta vad som ligger bakom ljusen. Om du kan göra det behöver du inte något annat. även nyheterna jag publicerade ovan. (citithis är endast för utbildningsändamål, jag tar inte ansvar för och förlust eller skada för användningen av informationen som finns i hans efterlägg) Anmälningsdatum Sep 2010 Inlägg 54 Tack alla för dina kommentarer Jag ser att vi har några motstridiga åsikter, till exempel. . Ursprungligen postat av mrchilled Var bygger du detta uttalande från Marknadsförare kan inte kontrollera priser, i själva verket ingen enskild organisation eller till och med en grupp organisationer kan. Det kan vara sant att stopp hålls på betydande nivåer som 00, 50, 10 men jag tror att du ser för mycket ut i konspirationsteorier. Jag tror att marknadsaktörer säkert kan flytta priserna, sålunda deras namn. Om en stor bank skulle plötsligt lägga en stor marknadsordning, vad skulle det hända väl. all tillgänglig likviditet nära nuvarande pris skulle snabbt förbrukas och som ett resultat skulle priset snabbt flyttas i orderens riktning (efterlämnar ett tillfälligt likviditetsvakuum). Detta är inte i marknadsaktörernas intresse för den stora delen, eftersom en stor marknadsordnad kommer att låta det mesta av sin position fyllas till priser långt över (eller under om de gick kort) det pris som de ville fylla på - på grund av bristen av likviditet. Så i sin tur går MMs på jakt efter likviditet och där de hittar stora mängder är var gränsen beställer placeras - vid våra stopp. Ursprungligen postat av pilotalexander Cuddykid, menar du att det finns quotinside menquot som har alla detaljer om detaljhandeln slutar och medvetet flytta prisåtgärden för att byta dem På ett sätt ja, men de är bara ute för att quotbustquot dem eftersom de behöver likviditeten att vårt stopp erbjuder. Dessa kan vara detaljhandeln eller institutionella handlare - men de är den uniformerade näringsidkaren. Bankerna vet klart var stoppen är belägna och därför aktivt jaktar på dem om du vill när de behöver fylla en position. Min fråga är hur kan vi upptäcka detta innan det händer (vet var stora volymer av stopp placeras) och i huvudsak framåt kör de stora killarna som jag antar som vissa har sagt att det handlar om SR-nivåer och sammanflöde när uniformerade handlare får vissa signaler. Men jag tror att det är mycket mer komplext än det här och bara skrapade ytan. Därför varför jag startade den här tråden för att se om det finns människor där ute som är bekanta med Order Flow trading och kan dela med sig av kunskap Tack MeiHua - ditt inlägg var informativt. Jag har sett från dina andra inlägg att du hade praktik i en stor bank. Fick du prata med killarna som utförde dessa stora order också - var hittar du nyheterna om SLsbank räntebärande alternativ. Jag vet att du kan få denna information via betalda källor som Reuters IFR, men kan du få tillgång till denna information gratis
No comments:
Post a Comment